Number of the records: 1
Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika
Title Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika Parallel title Use of Brownian motion to estimate the ruin probability of a risk process Author info Galina Horáková Author Horáková Galina EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Source document Actuarial science in theory and in practice : proceedings from the 9th international scientific conference : 7th November 2013, Bratislava, Slovakia. S. 60-69. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3639-4 Výstup z projektu VEGA 1/0931/11 Analýza a modelovanie rizík v zmysle kvantitatívnych štúdií QIS projektu Solvency II
Note VEGA 1/0931/11 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória Keywords metódy distribučné * riziko * poistenie * pravdepodobnosť * matematika poistná Annotation VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom. Public work category Invited reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E13 02173-003, originál dokumentu
article
Number of the records: 1