Number of the records: 1
Modelovanie investičných portfólií jazykom Python – Monte Carlo prístup
Title Modelovanie investičných portfólií jazykom Python – Monte Carlo prístup Parallel title Modelling Investment Portfolios Using Python – Monte Carlo Approach Author info Richard Mišek Author Mišek Richard EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Source document „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. november 2023, Bratislava. S. 59-67. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023 / Chocholatá Michaela ; Čičková Zuzana ; Furková Andrea ; MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-5102-1 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic Keywords modelovanie * investovanie * jazyky programovacie * indexy Annotation K tvorbe portfólia existuje množstvo analytických metód. Ako prvý definoval Markowitz modernú teóriu portfólia, ktorá sa zameriava na optimalizáciu skladby cenných papierov pomocou minimalizácie rizika, pričom využil ako mieru rizika rozptyl (štandardnú odchýlku) a maximalizáciu výnosov portfólia. Uvedený problém možno formulovať ako úlohu kvadratického programovania. V našej štúdii použijeme alternatívny spôsob riešenia pomocou náhodného priraďovania váh akciám a následného zisťovania efektívnosti riešení, čím získame efektívnu hranicu pre analyzovaný problém, ktorá je cieľom riešenia uvedenej úlohy. Je tak umožnený výber požadovaných alternatív na celej množine bez nutnosti stanovenia optimalizačnej úlohy. Spôsob, ktorým budeme realizovať zloženie portfólií je založený na metóde Monte Carlo v jazyku Python a realizovaný na indexe Dow Jones Industrial Average. Cieľom je priniesť väčšiu flexibilitu investorom pri procese výberu portfólia poskytnutím alternatívneho nástroja na rozhodovanie. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E23 00484-007, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.6 MB from the SEK IP address after logging in 
article
Number of the records: 1