Number of the records: 1
Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov
SYS 0248450 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20240502073956.7 035 $a 80373 $2 CREPC2 100 $a 20181024a2018łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Moderné prístupy k hodnoteniu rizika investičného portfólia cenných papierov $f Eduard Skrypachov 330 $a V súčasnosti je hodnotenie rizika VaR veľmi populárne medzi mnohými investormi a bankami. Jeho úlohou je vyjadriť existujúce investičné riziká v jednom čísle. Vo svojom jadre je VaR celková suma strát, ktorá nepresahuje stratu v cene portfólia počas určitého časového obdobia a berúc do úvahy existujúcu pravdepodobnosť. Pre presný výpočet VaR je potrebné brať do úvahy niekoľko základných parametrov - daný časový interval (pre ktorý sa uskutočňuje výpočet), ako aj zloženie a distribúcia celkovej ceny investičného portfólia. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0248432 $1 011 $a 1338-5224 $1 200 1 $a Journal of Innovations and Applied Statistics $b elektronický zdroj $e vedecký internetový časopis $v Roč. 8, č. 1 (2018), s. 125-130 online $1 210 $a Košice $c Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU $d 2018 541 1-
$a Modern Approaches to Risk Estimation of an Investment Portfolio of Securities 610 1-
$9 eu_un_auth*0069156 $a riziko investičné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003636 $a návratnosť investícií 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 700 -1
$3 eu_un_auth*0062880 $a Skrypachov $b Eduard $p EUBPHFKKM $4 070 $9 100 $f 1990- $q I $T Katedra kvantitatívnych metód PHF 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20181024 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1