Number of the records: 1
Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
Title Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH* Author info Michaela Chocholatá Author Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Logos polytechnikos. Roč. 2, č. 3 (2011) s. 52-63. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. ISSN 1804-3682 Výstup z projektu VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov
Note VEGA 1/0181/10 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Czech Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords indexy burzové * kurz výmenný * rady časové * modely * volatilita Annotation Vplyv efektu jednotlivých dní týždňa na úroveň a volatilitu denných hodnôt logaritmických výnosov burzových indexov (NIKKEI, S&P500, CAC40 a DAX) a výmenných kurzov (USD/EUR, JPY/EUR a JPY/USD) za obdobie 1.1.2000 – 30.3.2011 s využitím modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity TGARCH. Public work category Scientific works in othes foreign magazines Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E11 01194-001, kópia plného textu
article
Number of the records: 1