Number of the records: 1
Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk
Title Value at risk III. Indexový VCV model a diagnostika modelu value at risk Author info Martin Boďa, Rudolf Gavliak Author Boďa Martin Co-authors Gavliak Rudolf Source document Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 3, č. 6 (2007), s. 24-30. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. ISSN 1336-7420 Note Príspevok nadväzuje na články Value at risk ako miera rizika alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt a Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu, ktoré boli publikované vo Forum Statisticum Slovacum 4/2006 a 5/2006 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords metóda Value at Risk * indexy burzové * odhady * modely ekonomicko-matematické * testovanie hypotéz * investovanie Annotation Prezentácia spôsobov, ktorými je možné ohodnotiť kvalitu zostavovaného odhadu. Štyri etapy pri odhadovaní value at risk. Zobrazenie rizika, špecifikácia vzoru volatility, voľba a aplikácia metódy a ohodnotenie výkonnosti predpovedí. Indexový trhový model, ktorý je rozšírením variačno-kovariačnej metódy. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2007: 4-6
article
Number of the records: 1