Number of the records: 1
Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
Title Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR Author info Galina Horáková, Juraj Poljovka Author Horáková Galina EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Co-authors Poljovka Juraj EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI Source document Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference, 8.-9. září 2010, Ostrava. S. 139-146. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2306-5 Výstup z projektu VEGA 1/0724/08 Riadenie rizík neživotného poistenia podľa direktívy Európskej komisie Solvency II
Note VEGA 1/0724/08 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Czech Republic systematics 368 - Poisťovníctvo Keywords poisťovníctvo * riadenie rizík * pravdepodobnosť * riziko poistné * zaistenie Annotation Cieľom procesu riadenia rizík je navrhnutie optimálneho spôsobu zníženia rizika na prijateľnú mieru rizika. Spôsob redukcie prevzatého rizika poisťovateľom optimálnym zaistením stanoveným na základe hodnôt VaR a CVaR. Tento postup umožňuje vytvoriť optimálny scenár redukcie rizika konkrétnym zaisťovacím reťazcom. Public work category Reports at international scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E11 00212-001, kópia plného textu
article
Number of the records: 1