Number of the records: 1
Parametric Value at Risk - Testing its flexibility
Title Parametric Value at Risk - Testing its flexibility Parallel title Parametrické Value at Risk - Test flexibility Author info Anna Hollá, Ivan Lichner Author Hollá Anna EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Co-authors Lichner Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012, Ostrava. S. 253-258. - Ostrava - Poruba : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2835-0 Note Registrovaný: Web of Science Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Czech Republic systematics 330.45 - Operačný výskum Keywords akcie * hodnota * riziko * metódy matematicko-štatistické * výskum operačný Annotation Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR miery. Public work category Reports at international scientific conferences Registered in WOS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E13 00178-001, kópia plného textu
article
Number of the records: 1