Number of the records: 1
Modeling VAR of DAX index using Garch model
SYS 0203951 LBL 00000nla--22^^^^^---450- 005 20240502073416.1 100 $a 20150618d2015łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Modeling VAR of DAX index using Garch model $f Matej Štalmach 301 $a VEGA 1/0285/14 330 $a Metodológia analýzy časových radov podľa Box-Jenkins je založená na predpoklade stacionarity a predpoklade, že rezídua ARMA modelu nasledujú biely šum. Tieto predpoklady však nie sú často krát splnené pri analýze, modelovaní finančných časových radov. Základne charakteristiky volatility finančných časových radov a prehľad jedného z najpoužívanejších modelov na štatistický opis časového radu. Charakteristika volatility, ako aj špecifikácia kompozitného modelu podmienenej strednej hodnoty AR a podmienenej variancie GARCH sú demonštrované na časovom rade DAX indexu. Metodológia GARCH je aplikovaná na odhad VaR a konfrontovaná s ostatnými bežnými metódami výpočtu VaR. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0203920 $1 011 1 $a 1339-987X $1 200 1 $a Ekonomika a informatika $b elektronický zdroj $e vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI $v Roč. 13, č. 1 (2015), s. 107-123 online $1 210 $a Bratislava $c Ekonomická univerzita v Bratislave $d 2015 610 1-
$9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*0002684 $a Nemecko 610 1-
$9 eu_un_auth*0037793 $a indexy akciové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002423 $a indexy burzové 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$3 eu_un_auth*0016856 $a Štalmach $b Matej $p EUBFHIKSA $9 100 $q E $4 070 $T Katedra štatistiky FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20150618 $g AACR2 830 $a Externý doktorand, nevykazuje sa na MŠ T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1