Number of the records: 1
Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
Title Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset Translation Spätné testovanie optimalizácie portfólia s a bez nerizikových aktív Author info Aleš Kresta, Kateřina Zelinková Author Kresta Aleš Co-authors Zelinková Kateřina Source document Ekonomická revue. Roč. 18, č. 2 (2015), s. 75-81. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic systematics 519.87 - Matematické modely operačného výskumu Keywords testy * metódy optimalizačné * teória portfólia * rozhodovanie investičné * modely simulačné Annotation Problém optimalizácie portfólia. Spätné testovanie optimalizácie portfólia. Použitá Markowitzova štruktúra priemernej odchýlky. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2015: 1-4
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 1.1 MB verejne dostupné article
Number of the records: 1