Number of the records: 1  

The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates

  1. Title The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
    Parallel titleÚčinnost GARCH modelů při realizaci odhadů Value at Risk
    TranslationÚčinnosť GARCH modelov pri realizácii odhadov Value at Risk
    Author infoTomáš Jeřábek
    Author Jeřábek Tomáš
    Source document Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. Vol. 14, no. 1 (2020), s. 32-50. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X
    DOI 10.37355/acta-2020/1-03
    Document kindschedule of articles from periodics
    Country of EditionCzech Republic
    Keywords model GARCH * model Value at Risk * riziko trhové * volatilita
    AnnotationUrčenie dôležitosti voľby modelu podmienenej volatility v rámci parametrického a semiparametrického prístupu pre odhad VaR.
    DatabaseARTICLES
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Bunches2020: 1-2

    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF1.5 MBpublicly available
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.