Number of the records: 1
Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach
Title Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach Translation Modelovanie výnosov akcií PX v pokojných a krízových obdobiach: Markovov prepínací model Author info Michaela Chocholatá Author Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021) : Conference Proceedings. Pp. 208-213 online. - Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2021 / Hlavatý Robert ; MME 2021 International Conference on Mathematical Methods in Economics. ISBN 978-80-213-3126-6 Note VEGA 1/0193/20. - VEGA 1/0211/21 Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Czech Republic Keywords indexy akciové * burzy * trh akciový * procesy Markovove * výnosy * modelovanie Annotation Pokus o zachytenie dynamického správania českého akciového trhu charakterizovaného týždennými hodnotami akciového indexu PX za obdobie apríl - február 2007. Na identifikáciu býčích a medvedích režimov sa použil Markovov prepínací model. Public work category Reports at international scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E21 00411-002, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 519.8 KB from the SEK IP address after logging in 
article
Number of the records: 1