Number of the records: 1
Metóda najmenších štvorcov pre slabé inštrumentálne premenné
Title Metóda najmenších štvorcov pre slabé inštrumentálne premenné Parallel title Method of Least Squares for Weak Instrumental Variables Author info Peter Knížat Author Knížat Peter EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document „MLADÁ VEDA AIESA 2023“ : „participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach“ organizovanej pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. november 2023, Bratislava. S. 52-58. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023 / Chocholatá Michaela ; Čičková Zuzana ; Furková Andrea ; MLADÁ VEDA AIESA 2023 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-5102-1 Note VEGA 1/0047/23 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic Keywords modely ekonometrické * matematika * informatika * modelovanie Annotation Štandardná metóda najmenších štvorcov je bežným nástrojom pri odhade parametrov endogénnych regresných premenných v ekonometrických modeloch. V prípade ak sú regresné premenné exogénne je ich potrebné nahradiť inštrumentálnymi premennými. V tomto prípade je štandardná metóda najmenších štvorcov modifikovaná ako dvojstupňová z dôvodu nenulovej kovariancie medzi náhodnými chybami redukovaného a štrukturálneho modelu. K nekonzistentnosti odhadovaných parametrov môže ďalej dochádzať ak sú inštrumentálne premenné korelované s náhodnými chybami štrukturálneho modelu. Modifikácia dvojstupňovej metódy najmenších štvorcov pomocou tzv. jackknife metódy túto koreláciu významne redukuje. Cieľom tohto príspevku je ukázať aplikáciu týchto troch metód odhadu parametrov na syntetických údajoch vygenerovaných Monte Carlo simuláciami. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E23 00484-006, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 321.9 KB from the SEK IP address after logging in 
article
Number of the records: 1