Number of the records: 1
VaR and dynamic risk measures
Title VaR and dynamic risk measures Translation Value-at-Risk a dynamické miery rizika Author info Zuzana Stuchlíková Author Stuchlíková Zuzana Source document Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. Roč. 13, č. 1 (2005), s. 82-92. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2005. ISSN 0572-3043 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords metóda Value at Risk * rady časové * risk management * riziko trhové * riziko úverové * modely dynamické časové Annotation Zhrnutie najnovších poznatkov z oblasti risk manažmentu. Kvantilové meranie rizika Value-et-Risk. Popis štyroch rôznych prístupov k výpočtu VaR a testovanie na časových radoch indexu PX-50 BCPP. Koherentné miery rizika. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2005: 1-4
article
Number of the records: 1