Number of the records: 1
Identification of Investment Strategies for Portfolio Selection Utilizing the Markov Switching Model and Optimization Model of Portfolio Selection with Conditional Value-at-Risk
Title Identification of Investment Strategies for Portfolio Selection Utilizing the Markov Switching Model and Optimization Model of Portfolio Selection with Conditional Value-at-Risk Translation Identifikácia investičných stratégií pre výber portfólia s využitím Markovovho modelu prepínania režimov a optimalizačného modelu pre výber portfólia CVAR Author info Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff Author Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Co-authors Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document 40th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2022) : Proceedings, 7 - 9 September 2020 Jihlava, Czech Republic. Pp. 262-267 online. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022 ; Mathematical Methods in Economics 2022 International Conference. ISBN 978-80-88064-62-6 Note VEGA 1/0339/20. - Registrovaný: Web of Science Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Czech Republic Keywords stratégia investičná * portfólio * modely investícií * investovanie * riziko investičné * indexy akciové Annotation Použitie údajov o finančných aktívach na vytvorenie portfólia. Markovov model prepínania režimov. Identifikácia trhu pomocou Markovovho modelu prepínania režimov. Odporúčania pre investovanie na základe modelu výberu portfólia pre rôzne trhové režimy. Alternatívne spôsoby investovania a investičné modely. Public work category Reports at international scientific conferences Registered in WOS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E22 00328-003, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.3 MB from the SEK IP address after logging in 
article
Number of the records: 1