Number of the records: 1  

Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios

  1. Title Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios
    TranslationModelovanie úverových strát pre viac úverových portfólií
    Author infoPetr Gapko, Martin Šmíd
    Author Gapko Petr
    Co-authors Šmíd Martin
    Source document Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 69, č. 6 (2019), s. 558-579. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageEnglish
    Country of EditionCzech Republic
    Keywords riziko úverové * portfólio * úver * hypotéky * modely dynamické
    AnnotationDynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov podľa IFRS91 alebo na záťažové testy kreditného rizika.
    DatabaseARTICLES
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Numbers2019: 6

    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF369.6 KBpublicly available
    article

    article

      To the basket
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.

Accept allSettingsReject all