Number of the records: 1  

Risk Aggregation Using B11 Copula

  1. Title Risk Aggregation Using B11 Copula
    Parallel titleAgregácia rizík využitím kopule B11
    Author infoVladimír Mucha, Lea Škrovánková
    Author Mucha Vladimír EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
    Co-authors Škrovánková Lea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
    Source document Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení : recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického rizika. S. 47-56. - Litomyšl : H.R.G., 2022 / Zelinová Silvia ; Peller František ; Bilíková Mária ; Horáková Galina. ISBN 978-80-7490-283-3
    NoteVEGA 1/0166/20. - VEGA 1/0431/22
    Document kindschedule of articles from year books
    LanguageSlovak
    Country of EditionCzech Republic
    Keywords modelovanie * simulácia * poisťovne * modely * solventnosť * riziko * riadenie rizík * agregácia * funkcie matematické
    AnnotationModelovanie rizikových závislostí pomocou funkcií kopule je dôležitým faktorom v procese agregácie rizík v interných modeloch poisťovní. Inovatívny prístup v tejto oblasti je založený na tvorbe takých rizikových scenárov, ktoré by mohli mať významný vplyv na určenie rizikového kapitálu. Objasnenie možnosti agregácie rizík pomocou dvojrozmernej B11 kopuly. Simulácia dvojrozmernej spoločnej distribúcie pomocou tejto kopuly je užitočná na pochopenie základnej myšlienky agregácie rizík pomocou multivariačnej kopuly MB11.
    Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
    DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    No. of Archival CopyE22 00600-006, kópia plného textu

    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF1.2 MBfrom the SEK IP address after logging in
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.