Number of the records: 1
Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
Title Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model Author info Anna Czapkiewicz, Paweł Majdosz Author Czapkiewicz Anna Co-authors Majdosz Paweł Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 64, č. 2 (2014), s. 144-159. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Keywords trh akciový * Európa * Amerika * Ázia * indexy akciové * výnosy * modelovanie ekonometrické Annotation Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2014: 1-6
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 346.9 KB verejne dostupné article
Number of the records: 1