Number of the records: 1
FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
Title FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data? Translation Modelovanie volatility devízového trhu: môžeme použiť nízkofrekvenčné údaje? Author info Štefan Lyócsa, Tomáš Plíhal, Tomáš Výrost Author Lyócsa Štefan Co-authors Plíhal Tomáš Výrost Tomáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF Source document Finance Research Letters. Vol. 40 (2021), pp. [1-16] online. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123 DOI 10.1016/j.frl.2020.101776 Note (GACR) 18-05829S. - Registrovaný: Scopus Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition United States of America Keywords trh devízový * modelovanie * volatilita * dáta * model GARCH Annotation Porovnávanie presnosti predpovedí nízko a vysokofrekvenčných modelov volatility v rámci šiestich hlavných menových párov. Public work category Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books Registered in WOS Registered in SCOPUS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E21 00728-001, online
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 4.3 MB publicly available 
article
Number of the records: 1