Number of the records: 1
Arbitrážní souvislosti v ohodnocování úrokových swapů a úvěrové riziko
SYS r041058 LBL ^^^^^naa^^22^^^^^^^^450^ 005 20231003122313.6 100 $a 20010323a2001 m y0sloc0103 ba 101 0-
$a cze $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Arbitrážní souvislosti v ohodnocování úrokových swapů a úvěrové riziko $f Jiří Málek 330 $a Arbitrážne súvislosti a vplyvy, ktoré pôsobia na určenie fixnej swapovej sadzby. Úrokový swap je možné syntetizovať, tzn. vytvoriť portfólio cenných papierov, ktoré sa bude chovať ako swap - tri prístupy: swap ako portfólio dlhopisov s fixným a pohyblivým kupónom, swap ako portfólio úrokových forwardov, swap ako rozdiel úrokových kontraktov typu cap a floor. Vplyv úverového rizika na swapové rozpätie. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0006653 $1 011 $a 0015-1920 $1 200 1 $a Finance a úvěr $v Roč. 51, č. 2 (2001), s. 99-110 $1 210 $a Praha $c UK Praha, Fakulta sociálních věd $d 2001 541 1-
$a Interest-rate swaps and arbitrage 610 1-
$a arbitráž $9 eu_un_auth*h0001129 610 1-
$a swap $9 eu_un_auth*h0006167 610 1-
$a úrok $9 eu_un_auth*h0006837 610 1-
$a riziko $9 eu_un_auth*h0005444 610 1-
$a úver $9 eu_un_auth*h0006874 610 1-
$a portfólio $9 eu_un_auth*h0004539 610 1-
$a dlhopisy $9 eu_un_auth*h0001730 610 1-
$a sadzby úrokové $9 eu_un_auth*h0005613 610 1-
$a forwardy $9 eu_un_auth*h0002190 610 1-
$a hedging $9 eu_un_auth*h0002268 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 700 -1
$a Málek $b Jiří $3 eu_un_auth*p0063569 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20010323 $g AACR2 856 4-
$u http://journal.fsv.cuni.cz/storage/145_003_99_110.pdf
Number of the records: 1