Number of the records: 1
Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
Title Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD Author info Michaela Chocholatá Author Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká konferencia : [zborník príspevkov] : 17.-18. máj 2007. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007 Výstup z projektu VEGA 1/4652/07 Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie - ekonometrický prístup
Note VEGA 1/4652/07 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 519.8 - Operačný výskum Keywords výskum operačný * modelovanie ekonometrické * volatilita * rady časové * kurz výmenný * modely ekonometrické Annotation Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q). Nelineárne modely volatility - EGARCH(p,q). Analýza denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E07 00418-014, FHI - Archív EPC, originál dokumentu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 264.2 KB from the EU IP address after logging in 
article
Number of the records: 1