Number of the records: 1
Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery.
Title Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery. : Garmanov – Kolhagenov model Author info Valér Demjan Author Demjan Valér EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Source document Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. Č. 10 (Október 2007). - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords opcie * oceňovanie * modely ekonomicko-matematické * miera úroková Annotation Na oceňovanie devízových opcií sa prednostne využíva Garmanov-Kolhagenov model, ktorý vychádza z poznatkov a predpokladov Blackovho a Scholesovho modelu. Stanovenie opčnej prémie na európsku kúpnu opciu na menu. Európska predajná opcia na menu. Opcie na úrokovú mieru. URL http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/5HotOkt2007Valer.doc Database ARTICLES
article
Number of the records: 1