Number of the records: 1
Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií
Title Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií Author info Boris Šturc, Libuša Čurlejová Author Šturc Boris EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Co-authors Čurlejová Libuša EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH Source document Finance a management v teorii a praxi : sborník příspěvků z konference : 30. dubna 2010, Ústí nad Labem. S. 263-266. - Ústí nad Labem : [Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně], 2010. ISBN 978-80-7414-247-5 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Czech Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords trh finančný * investovanie obozretné * opcie * spot * aktíva * volatilita * indexy burzové * riziko finančné * hedging * Taylorovo pravidlo Annotation Využitie niektorých matematických zákonitostí, vyplývajúcich z derivácie ceny opcie podľa spotovej ceny z využitia Taylorovho rozvoja. Štandardný postup pri obchodovaní s opciami, takzvaný delta hedging. Postup a predpoklady rastu spotovej ceny. Public work category Reports at international scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E10 01351-004, originál dokumentu
article
Number of the records: 1