Number of the records: 1
Modeling volatility of DAX index using GARCH model
SYS 0197256 LBL $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ 005 20240502073331.6 100 $a 20150128d2014łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Modeling volatility of DAX index using GARCH model $f Matej Štalmach 330 $a Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0197106 $1 010 $a 978-80-225-4005-6 $1 200 1 $a EDAMBA 2014 $b elektronický zdroj $e proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic $f editors Martina Machová, Jozef Wallner $g referees Erika Bartalosová, Boris Baumgartner $v pp. 565-573 [CD-ROM] $1 210 $a Bratislava $c Publishing House EKONÓM $d 2014 $1 215 $a CD-ROM [675 s.] $1 702 1 $3 eu_un_auth*0056551 $a Brčáková $b Martina $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0043617 $a Wallner $b Jozef $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0020540 $a Bartalosová $b Erika $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0050943 $a Baumgartner $b Boris $4 675 $1 710 12 $a EDAMBA 2014 $b International scientific conference $e Bratislava, Slovakia $f 13.-14.11.2014 541 1-
$a Modelovanie volatility indexu DAX použitím GARCH modelu 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002423 $a indexy burzové 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*0057587 $a model GARCH 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové 675 $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov 700 -1
$3 eu_un_auth*0016856 $a Štalmach $b Matej $p EUBFHIKSA $9 100 $q E $4 070 $T Katedra štatistiky FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20150128 $g AACR2 830 $a Externý doktorand, nevykazuje sa na MŠ T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1