Number of the records: 1
Vývoj štruktúry indexu EURO STOXX 50 v čase s využitím metódy najmenšej kostry
Title Vývoj štruktúry indexu EURO STOXX 50 v čase s využitím metódy najmenšej kostry Translation Time development of the EURO STOXX 50 Structure Using the Minimum Spanning Tree Aproach Author info Jakub Danko Author Danko Jakub Source document Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 11, č. 6 (2015), s. 30-38. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420 Document kind schedule of articles from periodics Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords indexy burzové * teória grafov * akcie * analýza komparatívna Annotation Spôsob identifikácie burzového indexu EURO STOXX 50, ktorý je založený na vzájomných vzťahoch medzi jednotlivými akciami tvoriacimi tento index. Štruktúra je tu identifikovaná metodológiou R. Mantegnu (1999) známej ako metóda najmenšej kostry grafu (Minimum Spanning Tree). Tá v prezentovanom výskume identifikuje dominantné korelačné vzťahy medzi jednotlivými akciami, z ktorých pozostáva daný index. Najmenšie kostry grafu sú odhadované z korelačných matíc logaritmických denných výnosností časových okien analyzovaných akcií v období od decembra 2008 do októbra 2015. Následne sú tieto najmenšie kostry rozdelené do štyroch skupín na základe logaritmických výnosností samotného indexu EURO STOXX 50 s cieľom identifikácie a komparácie určitých grafových charakteristík jednotlivých skupín v čase. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2015: 4-6
article
Number of the records: 1