Number of the records: 1
Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution
Title Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution Translation Stanovení Value at Risk a conditional Value at Risk za předpokladu eliptických rozdělení pravděpodobnosti Author info Kateřina Zelinková, Aleš Kresta Author Zelinková Kateřina Co-authors Kresta Aleš Source document Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 16, č. 2 (2016), s. 95-105. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X DOI 10.25142/aak.2016.017 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords investície * investori * stratégia investičná * nástroje investičné * metóda Value at Risk * riziko trhové * primeranosť kapitálová Annotation Value at Risk (VaR) je nástroj používaný od 80. rokov minulého storočia finančnými inštitúciami. Odhad veľkosti straty (hodnoty VaR), ktorú môže na trhu za nezmenených podmienok dosiahnúť investor v stanovenom období. Tradičné rozdelenie pravdepodobnosti pre výpočet Value at Risk analytickou meódou. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Bunches 2016: 1-4
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 582.2 KB publicly available 
article
Number of the records: 1