Number of the records: 1
Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
Title Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure Translation Výberový model portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR Author info Juraj Pekár, Ivan Brezina, Ivan Brezina ml. Author Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Co-authors Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Brezina Ivan ml. Source document Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. Pp. 266-271. - Bratislava : Letra Edu, 2018 / Reiff Marian ; Gežík Pavel ; Lukáčik Martin ; Borovička Adam ; Brezina Ivan ; Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX International Scientific Conference. ISBN 978-80-89962-07-5 Note VEGA 1/0351/17. - Registrovaný: Web of Science Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Slovak Republic Keywords investori * investovanie * riziko * riziko investičné * portfólio * výkonnosť * meranie výkonnosti * modely * metódy matematické * metóda Value at Risk Annotation Meranie výkonnosti založené na metóde Value at Risk (VaR). Model výberu portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR. Public work category Reports at home scientific conferences Registered in WOS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E18 00223-006, online
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 421.2 KB from the SEK IP address after logging in 
article
Number of the records: 1