Number of the records: 1
Equilibrium Yield Curves with Imperfect Information
SYS 0306927 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20250211084731.5 017 70
$a 10.1016/j.jmoneco.2024.103621 $2 DOI 100 $a 20250211a2025łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a NL 200 1-
$a Equilibrium Yield Curves with Imperfect Information $f Hiroatsu Tanaka 330 $a Nedokonalé informácie môžu ospravedlniť šok signálom o produktivite, ktorý nevedie k skutočným zmenám v produktivite, čo možno interpretovať ako šok z dopytu. Keď je tento dopytový šok začlenený do modelu termínovej štruktúry DSGE so štandardným šokom produktivity, generuje termínované prémie, ktoré sú v priemere vyššie, s veľkými proticyklickými variáciami, ktoré vznikajú endogénne. Model pomáha zosúladiť empirické dôkazy, že termínované prémie boli v priemere pozitívne a proticyklické, pričom mnohé štúdie poukazujú na dopytové šoky ako kľúčovú hybnú silu hospodárskych cyklov za posledných niekoľko desaťročí. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0306884 $1 011 $a 0304-3932 $1 200 1 $a Journal of Monetary Economics $v Vol. 149, no. January (2025), pp. 1-19 $1 210 $a Amsterdam $c Elsevier Science Publishers B.V. $d 2025 541 1-
$a Rovnovážne výnosové krivky s nedokonalými informáciami 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005475 $a rovnováha 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005477 $a rovnováha finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002460 $a informácie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001730 $a dlhopisy 700 -1
$3 eu_un_auth*0093845 $a Tanaka $b Hiroatsu $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20250211 $g AACR2
Number of the records: 1