Number of the records: 1
Volatility Spillover Effect from Energy Markets to Foreign Exchange Markets: The Case of Central and Eastern European and Eurasian Countries
SYS 0307424 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20250303095854.3 017 70
$a 10.18267/j.pep.865 $2 DOI 100 $a 20250303a2024łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Volatility Spillover Effect from Energy Markets to Foreign Exchange Markets: The Case of Central and Eastern European and Eurasian Countries $f Dejan Živkov, Boris Kuzman, Nataša Papić-Blagojević 330 $a Skúmanie nelineárneho prenosu rizika z trhov ropy a zemného plynu na devízové trhy piatich dovozcov energie a jedného významného vývozcu energie. Podmienená volatilita sa rozdeľuje na prechodnú (krátkodobú) a trvalú (dlhodobú) časť a potom sú tieto volatility zakomponované do prepracovaného robustného lineárneho kvantilového regresného modelu. Zistenie, že efekt prelievania rizika je v krajinách strednej a východnej Európy (SVE) relatívne nízky, pravdepodobne preto, že uplatňujú režim riadeného pohyblivého výmenného kurzu. Na druhej strane je tento efekt vyšší pre Turecko a Rusko, čo platí najmä pre efekt z ropy na rubeľ v najvyššom kvantile. Deje sa tak preto, lebo Rusko dostáva najväčšie množstvo cudzej meny z vývozu ropy. Výsledky naznačujú, že krátkodobý efekt prelievania rizika je výrazne silnejší ako dlhodobý, čo znamená, že volatilita výmenného kurzu je určovaná najmä náladou na trhu. Výsledky rolovacej regresie sa veľmi dobre zhodujú s odhadovanými kvantilovými parametrami. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0307264 $1 011 $a 2336-730X $1 200 1 $a Prague Economic Papers $e <a> Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy $e Scientific Journal $v Vol. 33, no. 4 (2024), pp. 478-503 $1 210 $a Prague $c University of Economics $d 2024 541 1-
$a Vplyv prelievania volatility z energetických trhov na devízové trhy: prípad krajín strednej a východnej Európy a Eurázie 610 1-
$9 eu_un_auth*0010614 $a trh energetický 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006604 $a trh devízový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002998 $a kurz výmenný 610 1-
$9 eu_un_auth*0009379 $a volatilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001864 $a dovoz 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007236 $a vývoz 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005291 $a regresia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006053 $a stredná Európa 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007063 $a východná Európa 610 1-
$9 eu_un_auth*0057599 $a Euroázijská ekonomická únia 700 -1
$3 eu_un_auth*0062000 $a Živkov $b Dejan $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0094027 $a Kuzman $b Boris $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0087657 $a Papić-Blagojević $b Nataša $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20250303 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1