Number of the records: 1  

Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi

  1. Title Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
    TranslationTransmission Mechanism of the Volatility between Stock Markets
    Author infoStanislav Kováč
    Author Kováč Stanislav EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Source document Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. Roč. 19, č. 2 (2019), s. 22-27. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813
    Issue dataGrafy, tab.
    NoteVEGA 1/0248/17. - VEGA 1/0294/18
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageSlovak
    Country of EditionSlovak Republic
    Keywords volatilita * trh akciový * rady časové * model GARCH * analýza ekonometrická
    AnnotationVýznam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných dát. Analýza transmisného mechanizmu (prepojenia) prostredníctvom korelácií je primárne zaujímavá pre investorov, ktorí majú záujem o diverzifikáciu rizika. Pokiaľ je koeficient korelácie vysoký, je pravdepodobné, že šoky z jedného trhu bude mať odozvu aj na druhom trhu v sledovanej binárnej kombinácii. Nízky koeficient korelácie predstavuje relatívne nízku previazanosť, čo otvára dvere pre medzinárodnú diverzifikáciu.
    Public work categoryScientific works in others home magazines
    DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    No. of Archival CopyE19 00103-001, originál dokumentu
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Numbers2019: 2

    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF381.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1