Number of the records: 1  

Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model

  1. SYS0071001
    LBL
      
    02076nla$$2200397$$$450$
    005
      
    20231121080713.1
    100
      
    $a 20080215a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba
    101
    0-
    $a slo
    102
      
    $a SK
    200
    1-
    $a Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model $f Valér Demjan
    330
      
    $a Model časovej štruktúry úrokových mier (výnosovej krivky) Prístupy k modelovaniu pohybov úrokových mier. Základné typy teórií: jedny sú založené na jednoduchom špecifikovaní správania sa jednotlivej úrokovej miery alebo ceny dlhopisu v čase. Druhé sú rovnovážne modely, ktoré modelujú celú časovú štruktúru úrokových mier, resp. výnosovú krivku. Tieto modely vysvetľujú pravdepodobné chovanie výnosovej krivky v čase. Umožňujú určiť teoretické hodnoty pre všetky nástroje založené na úrokových mierach, vrátane opcií. Tvary výnosových kriviek.
    463
    -1
    $1 001 eu_un_cat*0026008 $1 011 $a 1336-5711 $1 200 1 $a Finančné trhy $b elektronický zdroj $e odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov $v Č. 12 (December 2007) $1 210 $a Bratislava $c Derivát
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0003345 $a miera úroková
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0005453 $a riziko úverové
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0005613 $a sadzby úrokové
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0001730 $a dlhopisy
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0001665 $a deriváty
    610
    1-
    $9 eu_un_auth*h0003625 $a nástroje finančné
    675
      
    $a 336.77/.78 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000150 $x Úver. Úrok
    700
    -1
    $3 eu_un_auth*p0056956 $a Demjan $b Valér $p EUBFNHKBF $4 070 $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
    801
    -0
    $a SK $b BA004 $c 20080215 $g AACR2
    856
    4-
    $u http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotDec2007ValerRendelman.doc
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.