Number of the records: 1
Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model
SYS 0071001 LBL 02076nla$$2200397$$$450$ 005 20231121080713.1 100 $a 20080215a2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model $f Valér Demjan 330 $a Model časovej štruktúry úrokových mier (výnosovej krivky) Prístupy k modelovaniu pohybov úrokových mier. Základné typy teórií: jedny sú založené na jednoduchom špecifikovaní správania sa jednotlivej úrokovej miery alebo ceny dlhopisu v čase. Druhé sú rovnovážne modely, ktoré modelujú celú časovú štruktúru úrokových mier, resp. výnosovú krivku. Tieto modely vysvetľujú pravdepodobné chovanie výnosovej krivky v čase. Umožňujú určiť teoretické hodnoty pre všetky nástroje založené na úrokových mierach, vrátane opcií. Tvary výnosových kriviek. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0026008 $1 011 $a 1336-5711 $1 200 1 $a Finančné trhy $b elektronický zdroj $e odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov $v Č. 12 (December 2007) $1 210 $a Bratislava $c Derivát 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003345 $a miera úroková 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005453 $a riziko úverové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005613 $a sadzby úrokové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001730 $a dlhopisy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001665 $a deriváty 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003625 $a nástroje finančné 675 $a 336.77/.78 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000150 $x Úver. Úrok 700 -1
$3 eu_un_auth*p0056956 $a Demjan $b Valér $p EUBFNHKBF $4 070 $T Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20080215 $g AACR2 856 4-
$u http://www.derivat.sk/files/2007%20jan-jun/HotDec2007ValerRendelman.doc
Number of the records: 1