Number of the records: 1
Modeling of Currency Covolatilities
SYS 0261129 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20200116081433.3 100 $a 20200116a2019łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Modeling of Currency Covolatilities $f Tomáš Cipra, Radek Hendrych 330 $a Dynamické modelovanie menových portfólií. Multivariačné modely časových radov typu GARCH, ktoré sú schopné zachytiť nielen podmienené heteroscedasticity. Posúdenie či postupy rekurzívneho odhadu navrhnuté autormi sú použiteľné pre portfóliá v reálnej mene. Rozsiahla numerická štúdia bivariačných portfólií mien Európskej únie a amerických dolárov zameraných na úlohu českej koruny. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0261030 $1 011 $a 1804-8765 $1 200 1 $a Statistika $b elektronický zdroj $e Statistics and Economy Journal $v Vol. 99, no. 3 (2019), s. 259-271 $1 210 $a Praha $c Český statistický úřad $d 2019 541 1-
$a Modelovanie menových možností 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003272 $a mena 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002422 $a indexy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002566 $a investovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003411 $a modely investícií 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady 700 -1
$3 eu_un_auth*p0022780 $a Cipra $b Tomáš $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0066190 $a Hendrych $b Radek $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20200116 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1