Number of the records: 1
Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule
SYS 0297025 LBL $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ 005 20240502083958.0 035 $a 1091936 $2 CREPC2 100 $a 20231108d2023łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $d slo 102 $a CZ 200 1-
$a Simulácia hodnôt Survival Clayton kopule $f Vladimír Mucha 301 $a VEGA 1/0431/22 330 $a Cieľom príspevku je prezentovať algoritmus na generovanie hodnôt survival Clayton kopula funkcie, na základe ktorého je možné generovať hodnoty združeného rozdelenia s danými marginálnymi rozdeleniami. Tento prístup je možné implementovať do oblasti agregácie rizík v interných modeloch poisťovní, pričom uvedená kopula predstavuje vhodný nástroj na modelovanie hornej chvostovej závislosti medzi rizikami. V príspevku je dôraz kladený na podrobné popísanie simulačného algoritmu opierajúc sa o Rosenblattovú transformáciu, o metódu Monte Carlo, a samozrejme o vzťah medzi kopulou a jej kopulou prežitia (survival kopula). Vygenerované hodnoty survival Clayton kopule, resp. hodnoty združeného rozdelenia sa prezentujú graficky prostredníctvom scatter plotu, pričom na realizáciu je využitý jazyk R. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0297012 $1 010 $a 978-80-7490-312-0 $1 200 1 $a Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo $d Trends in the Education of Students in the Study Program of the Actuarial Science : Reviewed Monographic Collection of Research Papers $e recenzovaný monografický zborník vedeckých prác $f zostavovateľ/Editor: Ingrid Krčová $g recenzenti/Reviewers: František Peller, Anna Starečková $v S. 48-54 $1 210 $a Litomyšl $c H.R.G. $d 2023 $1 215 $a 120 s. [5,6 AH] $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0048862 $a Krčová $b Ingrid $4 340 $1 702 1 $3 eu_un_auth*p0029396 $a Peller $b František $4 675 $1 702 1 $3 eu_un_auth*0005184 $a Starečková $b Anna $4 675 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005704 $a simulácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004399 $a poisťovne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001064 $a algoritmy 700 -1
$3 eu_un_auth*p0066905 $a Mucha $b Vladimír $p EUBFHIKMA $4 070 $9 100 $f 1976- $T Katedra matematiky a aktuárstva FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20231108 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1