Number of the records: 1
Analysis of Comovement between China's Commodity Futures and World Crude Oil Prices
SYS 0298356 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20240117112458.2 017 70
$a 10.18267/j.pep.847 $2 DOI 100 $a 20240117a2023łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Analysis of Comovement between China's Commodity Futures and World Crude Oil Prices $f Tianding Zhang, Song Zeng, Jie Li 330 $a Skúmanie rozdielov medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy na základe ich denných sérií návratov. Výsledky ukazujú významný, nelineárny, kauzálny vplyv svetových cien ropy na každú z čínskych komodít. Vzťah medzi čínskymi futures na komodity a cenami ropy je kladný s rôznym stupňom významnosti pre rôzne druhy komodít. Ide najmä o futures na neželezné kovy a chemické komodity, náchylnejšie na rastúce ceny ropy. Z dynamickej perspektívy pozorujeme pokračovanie volatility v súvislosti medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy v posledných rokoch. Tieto zistenia sú významné pre globálnych investorov, manažérov rizík a tvorcov politík. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0297572 $1 011 $a 2336-730X $1 200 1 $a Prague Economic Papers $e <a> Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy $e Scientific Journal $v Vol. 32, no. 6 (2023), pp. 659-697 $1 210 $a Prague $c University of Economics $d 2023 541 1-
$a Analýza vývoja medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002790 $a komodity 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001562 $a Čína 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005466 $a ropa 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007221 $a vývoj 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007222 $a vývoj cenový 700 -1
$3 eu_un_auth*0090383 $a Zhang $b Tianding $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0090384 $a Zeng $b Song $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0090385 $a Li $b Jie $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20240117 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Number of the records: 1