Number of the records: 1
Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH
SYS 0182204 LBL 00000nla--22^^^^^---450- 005 20220323103539.6 100 $a 20140207d2013łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a slo $d eng 102 $a SK 200 1-
$a Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH $f Tomáš Klieštik, Pavol Kráľ, Miloš Birtus 330 $a Modely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy mnohých aplikácií finančnej ekonómie nie je predpoveď úrovne časového radu s presnosťou vyjadrenou strednou štvorcovou chybou, ktorá závisí na predpovedi podmieneného rozptylu, ale býva ním samotná predpoveď budúceho podmieneného rozptylu. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0181907 $1 011 $a 1336-5878 $1 200 1 $a Podniková ekonomika a manažment $b elektronický zdroj $e elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku $v Č. 2 (2013), s. 16-26 $1 210 $a Žilina $c Žilinská univerzita v Žiline $d 2013 541 1-
$a Modification of autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH models 610 1-
$9 eu_un_auth*0001583 $a riziko trhové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003393 $a modelovanie ekonometrické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005218 $a rady časové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003234 $a matematika finančná 675 $a 519.86 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000244 $x Teória ekonomicko-matematických modelov 700 -1
$3 eu_un_auth*p0055615 $a Klieštik $b Tomáš $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0010554 $a Kráľ $b Pavol $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0048942 $a Birtus $b Miloš $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20140207 $g AACR2
Number of the records: 1