Number of the records: 1  

Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace

  1. Title Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
    TranslationAsymmetry of Financial Time Series During the Financial Crisis: Asymmetric Volatility Outperforms the Asymmetric Importance of Correlation
    Author infoLukáš Frýd
    Author Frýd Lukáš
    Source document Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 302-329. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233
    Document kindschedule of articles from periodics
    LanguageCzech
    Country of EditionCzech Republic
    Keywords volatilita * manažment finančný * portfólio * kríza finančná * modely ekonomicko-matematické * korelácia
    AnnotationAsymetrické modely vo financiách. Asymetrické správanie aktív a najznámejšie modely, ktoré ich popisujú v obdobiach Mexickej, Ázijskej,Ruskej a Svetovej finančnej krízy.
    DatabaseARTICLES
    ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Bunches2018: 1-6

    File nameSizeTyp prístupu
    Plný text PDF419.4 KBverejne dostupné
    article

    article

      To the basket
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.

Accept allSettingsReject all