Number of the records: 1
CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns
Title CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns Author info Jiří Novák, Dalibor Petr Author Novák Jiří Co-authors Petr Dalibor Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 60, č. 5 (2010), s. 447 - 460. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2010. ISSN 0015-1920 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords trh finančný * akcie * model CAPM * výnosy * oceňovanie * riziko * modely * Švédsko Annotation Meranie rizika na akciovom trhu. Rizikové faktory a akciový trh. Výnosy z akcií. Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM) a koeficient beta. Trhová kapitalizácia. Pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote. Momentum. Viacfaktorové modely a ich využitie. Akciový trh a Švédsko. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2010: 1-6
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 131.4 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1