Number of the records: 1
Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models
Title Construction of commodity portfolio and its hedge effectiveness gauging – revisiting DCC models Translation Štruktúra komoditného portfólia a meranie hedgingovej efektívnosti - prehodnotenie modelov DCC Author info Vera Mirović, Jovan Njegić, Dejan Živkov Author Mirović Vera Co-authors Njegić Jovan Živkov Dejan Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 67, č. 5 (2017), pp. 396-422 online. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Slovak Republic Keywords hedging * portfólio * risk management * riziko investičné * fondy investičné * modely ekonomicko-matematické Annotation Štúdia približuje tri rôzne modely dynamickej podmienenej korelácie (DCC - dynamic conditional correlation) a ich úlohu minimalizovať riziko straty pri vytváraní portfólia. DCC-GARCH, DCC-APARCH a DCC-FIAPARCH. Cieľom štúdie je posúdiť, ako sa efektívnosť hedgingových portfólií mení v rôznych obdobiach na trhu s použitím modifikovaného algoritmu ICSS. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2017: 5
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.8 MB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1