1. Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb
| SYS | 0014324 | |
|---|---|---|
| LBL | 01758naa$$2200301$$$450$ | |
| 005 | 20230918083103.9 | |
| 100 | $a 20040729a2004łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba | |
| 101 | 0- | $a slo $d eng |
| 102 | $a SK | |
| 200 | 1- | $a Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb $f aut. Vincent Šoltés, Michal Šoltés |
| 330 | $a Odvodenie nového vzorca na výpočet konvexity kupónovej obligácie. Odvodenie vzťahu na výpočet odhadu zmeny trhovej ceny obligácie pri zmene úrokovej sadzby s využitím durácie a konvexity. Podstata konvexity a jej použitie na výpočet odhadu zmeny teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby. | |
| 463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0069525 $1 011 $a 0323-262X $1 200 1 $a Ekonomické rozhľady $e vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave $d Economic review = quarterly journal of the University of Economics Bratislava $v Roč. 33, č. 3 (2004), s. 300-305 $1 210 $a Bratislava $c Ekonomická univerzita v Bratislave $d 2004 |
| 541 | 1- | $a Calculation of coupon bond convexity and its application in estimating variation in notional price of bond at fluctuating interest rates |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003840 $a obligácie |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0005613 $a sadzby úrokové |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001424 $a ceny trhové |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003400 $a modely cenové |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0003408 $a modely ekonomicko-matematické |
| 610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0007259 $a vzorce |
| 675 | $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh | |
| 700 | -1 | $3 eu_un_auth*p0063338 $a Šoltés $b Vincent $4 070 |
| 701 | -1 | $3 eu_un_auth*p0026517 $a Šoltés $b Michal $4 070 |
| 801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20040729 $g AACR2 |