1. Význam testovania stacionarity v ekonometrii
Title | Význam testovania stacionarity v ekonometrii |
---|---|
Author info | Martin Lukáčik, Adriana Lukáčiková |
Author | Lukáčik Martin EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Co-authors | Lukáčiková Adriana EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
Source document | Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 6, č. 1 (2008), s. 146-157. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2008. ISSN 1336-3514 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 330.43 - Ekonometria |
Keywords | ekonometria * rady časové * modely ekonometrické * testovanie hypotéz |
Annotation | Objasnenie dôvodov testovania stacionarity procesov generujúcich časové rady v ekonometrických modeloch. Použitie časových radov vyžaduje modifikáciu Gaussovych-Markovovych predpokladov, ktoré prináša v tomto prípade nevyhnutnosť analýzy stacionarity. |
Public work category | Scientific titles in home not carented magazines and other year-books |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E08 01758-012, FHI - Archív EPC, originál dokumentu |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2008: 1-2 |