1. Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM
Title | Overovanie efektívnosti trhového portfólia v priestore mean-variance: model CAPM |
---|---|
Author info | Martin Boďa, Mária Kanderová |
Author | Boďa Martin |
Co-authors | Kanderová Mária |
Source document | Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 4, č. 6 (2008), s. 8-14. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | model CAPM * modely ekonomické * modely ekonometrické * efektívnosť investícií * rozhodovanie investičné * riziko finančné * portfólio * trh kapitálový * aktíva |
Annotation | Modely oceňovania kapitálových aktív založené na Markowitzovej teórii portfólia. Výber portfólia v priestore mean-variance. Portfólio v priestore mean-variance a bezrizikové aktívum. CAPM model. Sharpe-Lintnerova verzia modelu. Ekonometrický model Sharpe-Lintnerovej verzie CAPM. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 2008: 4-7 |