1. Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení
| Title | Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení |
|---|---|
| Translation | Determination of CvaR values with the help of exponential class of distributions |
| Author info | Galina Horáková, Michal Páleš |
| Author | Horáková Galina EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
| Co-authors | Páleš Michal EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI |
| Source document | Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník príspevkov z [8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. októbra 2011, Bratislava. S. 35-44. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3242-6 |
| Výstup z projektu | VEGA 1/0931/11 Analýza a modelovanie rizík v zmysle kvantitatívnych štúdií QIS projektu Solvency II |
| Note | VEGA 1/0931/11 |
| Document kind | schedule of articles from year books |
| Language | Slovak |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 368 - Poisťovníctvo |
| Keywords | poisťovníctvo * poistenie * zmluvy poistné * riziko poistné * udalosti poistné * hodnota poistná * metódy aktuárske * matematika poistná * modely matematické |
| Annotation | Postup rýchleho stanovenia hodnoty CVaR pre normálne, gamma a inverzné Gaussovo rozdelenie s využitím teórie exponenciálnych disperzných modelov podľa H. H. Panjera. Odhad hodnoty CVaR pomocou pôvodných parametrov konkrétnych rozdelení, ktoré umožnia stanoviť koherentnú mieru rizika individuálnej škody heterogénneho portfólia poistných zmlúv. |
| Public work category | Reports at home scientific conferences |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| No. of Archival Copy | E11 01283-004, originál dokumentu |