1. VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
SYS | 0148800 | |
---|---|---|
LBL | 00000naa--22^^^^^---450- | |
005 | 20220715094009.3 | |
100 | $a 20120301a2012łłłłm--y0sloc0103----ba | |
101 | 0- | $a eng $d eng |
102 | $a SK | |
200 | 1- | $a VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie $d EU government bonds VaR analysis with PCA Monte Carlo simulation $f Mária Bohdalová, Michal Greguš |
463 | -1 | $1 001 eu_un_cat*0148429 $1 011 $a 1336-7420 $1 200 1 $a Forum statisticum Slovacum $e vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti $v Roč. 8, č. 1 (2012), s. 68-74 $1 210 $a Bratislava $c Slovenská štatistická a demografická spoločnosť $d 2012 |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0008927 $a metóda Monte Carlo |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0001735 $a dlhopisy štátne |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*0009348 $a metóda Value at Risk |
610 | 1- | $9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia |
675 | $a 519.2 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000240 $x Pravdepodobnosť a matematická štatistika | |
700 | -1 | $3 eu_un_auth*0010482 $a Bohdalová $b Mária $4 070 |
701 | -1 | $3 eu_un_auth*p0035390 $a Greguš $b Michal $4 070 |
801 | -0 | $a SK $b BA004 $c 20120301 $g AACR2 |