1. Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov
Title | Modely volatility vysokofrekvenčných časových radov |
---|---|
Author info | Eva Rublíková |
Author | Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Source document | Význam a možnosti aplikácie štatistických metód v ekonomickej praxi : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 60-teho výročia založenia Katedry štatistiky : 10. novembra 2010 Bratislava. S. 27-36. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3340-9 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov |
Note | VEGA 1/0181/10 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika |
Keywords | modely štatistické * rady časové * rozdelenie pravdepodobnosti * regresia * analýza radov časových * volatilita |
Annotation | Vlastnosti štatistických modelov ARCH(m) a GARCH(m,s), ktoré sú vhodné ako modely pre výpočet podmienenej volatility, ktorá môže slúžiť ako nástroj určovania miery rizika nákupu alebo predaja danej meny. |
Public work category | Reports at home scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E11 02043-014, originál dokumentu |