1. Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH
Title | Modifikácia modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity GARCH |
---|---|
Translation | Modification of autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH models |
Author info | Tomáš Klieštik, Pavol Kráľ, Miloš Birtus |
Author | Klieštik Tomáš |
Co-authors | Kráľ Pavol |
Birtus Miloš | |
Source document | Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. Č. 2 (2013), s. 16-26. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. ISSN 1336-5878 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
Keywords | riziko trhové * modelovanie ekonometrické * rady časové * matematika finančná |
Annotation | Modely GARCH sú založené na modelovaní rozptylu náhodnej zložky v danom období a sú využívané najmä na modelovanie heteroskedastických časových radov. Predmetné modely abstrahujú od homoskedasticity, t.j. predpokladu, že rozptyl rezíduí je konštantný, a umožňujú jeho premenu v čase. Cieľom analýzy mnohých aplikácií finančnej ekonómie nie je predpoveď úrovne časového radu s presnosťou vyjadrenou strednou štvorcovou chybou, ktorá závisí na predpovedi podmieneného rozptylu, ale býva ním samotná predpoveď budúceho podmieneného rozptylu. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2013: 2 |