1. Nominálny výmenný kurz a swapy úverového zlyhania na vládne dlhopisy: kointegrácia a Grangerova kauzalita
Title | Nominálny výmenný kurz a swapy úverového zlyhania na vládne dlhopisy: kointegrácia a Grangerova kauzalita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Nominal exchange rate and sovereign credit default swaps: cointegration and granger causality | ||||||||
Author info | Martin Boďa, Ľubomír Pinter, Emília Zimková | ||||||||
Author | Boďa Martin | ||||||||
Co-authors | Pintér Ľubomír | ||||||||
Zimková Emília | |||||||||
Source document | Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Roč. 62, č. 1 (2014), s. 46-70. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Slovak | ||||||||
Country of Edition | Slovak Republic | ||||||||
systematics | 339.74 - Devízová politika. Konvertibilita | ||||||||
Keywords | kurz výmenný * eurozóna * euro * dolár * dlhopisy štátne * metóda Value at Risk * porovnanie medzinárodné | ||||||||
Annotation | Predchádzajúce štúdie a význam CDS kontraktov. Analýza existencie dlhodobej rovnováhy vo vývoji výmenného kurzu USD/EUR a cien CDS kontraktov na vládne dlhopisy piatich krajín eurozóny. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2014: 1-5 | ||||||||
|