1. Main risk margin determinants of government bonds of Visegrad group countries
Title | Main risk margin determinants of government bonds of Visegrad group countries | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Hlavné determinanty rizikových marží vládnych dlhopisov krajín V4 | ||||||||
Author info | Božena Chovancová, Peter Árendáš | ||||||||
Author | Chovancová Božena EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH | ||||||||
Co-authors | Árendáš Peter EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH | ||||||||
Source document | Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 43, č. 1 (2014), s. 7-20. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X | ||||||||
Výstup z projektu | ITMS 26240120032 Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí VEGA 1/0329/11 Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky v rámci eurozóny | ||||||||
Note | VEGA 1/0329/11. - ITMS 26240120032 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Slovak Republic | ||||||||
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Keywords | dlhopisy štátne * volatilita * marža * riziko finančné * metódy matematicko-štatistické * Vyšehradská štvorka | ||||||||
Annotation | Analýza faktorov vplyvu na rozpätia rizikových marží vládnych dlhopisov v krajinách V4. Analýza na princípe modelu šíriky a volatility rizika. Využité empiricko-štatistické metódy a komparácia v špecifickom modeli použitom a aplikovanom na krajiny východnej Európy. | ||||||||
Public work category | Scientific titles in home not carented magazines and other year-books | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E14 00250-002, originál dokumentu | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2014: 1-4 | ||||||||
|