1. Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk
Title | Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk |
---|---|
Translation | Applications of volatility models for Value at Risks forecastingt |
Author info | Juraj Klepáč |
Author | Klepáč Juraj |
Source document | Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 10, č. 2 (2014), s. 64-69. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | metóda Value at Risk * metóda Monte Carlo * papiere cenné * burzy cenných papierov * rady časové * riziko trhové |
Annotation | Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Bunches | 2014: 1-6 |