1. Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk
| Title | Aplikace modelů volatility při predikci Value at Risk |
|---|---|
| Translation | Applications of volatility models for Value at Risks forecastingt |
| Author info | Juraj Klepáč |
| Author | Klepáč Juraj |
| Source document | Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 10, č. 2 (2014), s. 64-69. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420 |
| Document kind | schedule of articles from periodics |
| Language | Czech |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
| Keywords | metóda Value at Risk * metóda Monte Carlo * papiere cenné * burzy cenných papierov * rady časové * riziko trhové |
| Annotation | Možnosť aplikácie jednorozmerných a viacrozmerných modelov volatility pri odhadoch trhového rizika u lineárneho portfólia zostaveného z dvoch akciových titulov spoločností kótovaných na Burze cenných papierov Praha. |
| Database | ARTICLES |
| References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
| Bunches | 2014: 1-6 |