1. Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
Title | Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author info | Anna Czapkiewicz, Paweł Majdosz | ||||||||
Author | Czapkiewicz Anna | ||||||||
Co-authors | Majdosz Paweł | ||||||||
Source document | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 64, č. 2 (2014), s. 144-159. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2014. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Keywords | trh akciový * Európa * Amerika * Ázia * indexy akciové * výnosy * modelovanie ekonometrické | ||||||||
Annotation | Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2014: 1-6 | ||||||||
|