Pinda Ľudovít EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Source document
Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Roč. 14, č. 2 (2016), s. 46-58 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X
Z dôvodu rastu a nestálosti obchodovaných portfólií obchodných spoločností investičných bánk, vznikla potreba zavedenia sofistikovanejších opatrení na kontrolu a meranie rizík. Pre jednoduchosť výpočtu a variabilnosť použitia sa zaviedla hodnota v riziku známa ako VaR, ktorá sa začala akceptovať aj v nefinančných službách. Prezentácia výpočtu VaR pre finančné aktívum s aplikáciou na akciový index DAX pre rôzne hladiny spoľahlivosti a rôzne časové intervaly. Nevýhodou VaR je, že neposkytuje žiadne informácie výškach strát, ktoré prekročia vypočítané VaR. Túto dodatočnú informáciu o stratách na chvoste rozdelenia náhodnej premennej poskytuje CVaR, ktorá je tiež definovaná a aplikovaná na akciový index DAX a porovnaná s VaR pre tie isté hladiny spoľahlivosti a časové intervaly.
Public work category
Scientific titles in home not carented magazines and other year-books